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尊敬的投資者：

根據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)《私募證券投資基金運(yùn)作指引》的要求，對于涉及場外衍生品的存量私募證券投資基金（包括投資范圍含場外衍生品但未實(shí)際持倉的），需要按照按照《運(yùn)作指引》第十七條，增加場外衍生品投資限制；

在《基金合同》“基金的投資”章節(jié)的“投資限制”條款內(nèi)容中增加如下約定：

“本基金開展場外衍生品交易的，自2024年8月1日（含）起應(yīng)當(dāng)符合下列要求：

（1）新增場外期權(quán)合約以及存續(xù)合約展期的，除僅開展商品類場外期權(quán)交易外，基金凈資產(chǎn)不低于5000萬元；向全部交易對手方繳納的場外期權(quán)交易保證金和權(quán)利金合計(jì)不得超過基金凈資產(chǎn)的25%；

（2）新增收益互換合約以及存續(xù)合約展期的，基金凈資產(chǎn)不低于1000萬元；參與掛鉤股票、股票指數(shù)等權(quán)益類收益互換的，向交易對手方繳納的保證金比例不低于合約名義本金的50%；

（3）參與證券公司等機(jī)構(gòu)發(fā)行帶敲入和敲出結(jié)構(gòu)的場外期權(quán)或者收益憑證（如雪球結(jié)構(gòu)衍生品）的合約名義本金不得超過基金凈資產(chǎn)的25%；

本基金參與場外衍生品交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在本基金下一估值日前將場外衍生品交易情況、交易文件等提供給基金托管人。基金管理人簽訂場外衍生品交易文件時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確授權(quán)由交易對手方、相關(guān)交易的清算機(jī)構(gòu)在本基金下一估值日前直接向基金托管人提供場外衍生品交易文件并持續(xù)提供估值信息。

基金管理人承諾確保本基金在實(shí)際投資運(yùn)作中符合本條投資限制的約定，并負(fù)責(zé)主動(dòng)協(xié)調(diào)交易對手方按時(shí)向基金托管人提供準(zhǔn)確、完整的估值信息，交易對手方未按時(shí)提供或提供不完整的由基金管理人負(fù)責(zé)補(bǔ)充提供，基金管理人需確保交易文件和估值信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性。前述交易文件和估值信息需覆蓋以上投資限制所需的各種類型標(biāo)識(shí)和金額數(shù)據(jù)（包括但不限于交易對手、合約權(quán)利金或保證金、合約名義本金、合約交易結(jié)構(gòu)、合約掛鉤標(biāo)的等信息）。

基金托管人自2024年8月1日（含）起對本條款進(jìn)行監(jiān)督。本基金新增場外期權(quán)合約、收益互換合約及存續(xù)合約展期的，在場外投資劃款指令到達(dá)基金托管人時(shí)，基金托管人對基金凈資產(chǎn)規(guī)模是否符合本條要求進(jìn)行事中審核；本基金持有場外衍生品合約期間，基金托管人僅根據(jù)交易對手方、相關(guān)交易的清算機(jī)構(gòu)或基金管理人提供的交易文件和估值信息對本基金是否符合本條要求進(jìn)行事后監(jiān)督?；鹜泄苋瞬粚灰孜募凸乐敌畔⑦M(jìn)行任何實(shí)質(zhì)性判斷，也不對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性和/或所載內(nèi)容的專業(yè)性、正確性負(fù)責(zé)。若出現(xiàn)交易對手方、相關(guān)交易的清算機(jī)構(gòu)或基金管理人未按時(shí)發(fā)送交易文件和估值信息、交易文件和估值信息底層數(shù)據(jù)缺失、交易文件和估值信息內(nèi)容有誤、交易文件和估值信息因交易對手方的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一而導(dǎo)致口徑及含義存在差異的、交易文件和估值信息格式變化且未提前與基金托管人溝通確認(rèn)、基金管理人和/或交易對手方的信息發(fā)送人、其所發(fā)送的信息未經(jīng)其公司內(nèi)部授權(quán)或確認(rèn)等情形，導(dǎo)致基金托管人無法監(jiān)督、未能監(jiān)督或所監(jiān)督內(nèi)容與實(shí)際不符的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任?！?span>

我司作為管理人，對涉及產(chǎn)品的合同進(jìn)行修改，以滿足運(yùn)作要求，若私募基金的《基金合同》變更事項(xiàng)涉及法律法規(guī)規(guī)定要求基金管理人保障基金委托人贖回權(quán)利的，我司將根據(jù)委托人的要求設(shè)置臨時(shí)開放日允許不接受該等變更事項(xiàng)的基金委托人進(jìn)行贖回。

我司承諾，持續(xù)合規(guī)運(yùn)作，勤勉盡責(zé),按照《私募投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)要求，及時(shí)向基金的投資者披露有關(guān)基金重大事項(xiàng)變更事宜,切實(shí)保障投資者合法權(quán)益。

特此公告！

管理人：上海證大資產(chǎn)管理有限公司

日期：2024年7月29日

附件1：本次涉及相關(guān)產(chǎn)品清單如下